AR 207: Simulação de previsão de retorno e risco de investimento em estratégias financeiras. (16 horas).

Motivação para participar:

  • Compreender os principais métodos para previsão de retorno e risco de investimento em estratégias financeiras
  • Compreender como os instrumentos apropriados podem proteger o retorno dos investimentos
  • Conhecer ferramentas computacionais que permitem a realização de uma modelagem bastante realística dos problemas reais
  • Compreender como usar dados históricos a seu lado na tomada de decisões (muito além de média e desvio padrão simples)

Ementa

Parte A: Conceitos, motivação e introdução:

    1. Conceito de taxa de retorno e risco de investimentos
    2. Características dos retornos de investimentos financeiros
    3. Preferências dos indivíduos em investimentos financeiros
    4. Uma visão de geral de investimentos financeiros no Brasil e mundo
    5. Resumo de metodologias e aplicabilidade na prática

Parte B: Ferramentas matemáticas e computacionais

    1. Análise exploratória de dados
    2. Modelagem de variabilidade de dados por distribuições de probabilidade
    3. Modelagem de dependência entre variáveis (correlações, regressões)
    4. Simulação numérica pelo método de Monte Carlo
    5. Modelagem de preço por processos estocásticos (MGB, MRM, GARCH, ARCH etc.)
    6. Revisão de otimização determinística e estocástica

Parte C: Modelagem, solução e discussão de casos complexos

    1. Caso 1: Análise de falhas de mercado e se houver oportunidade de elaboração de estratégia superior de investimentos
    2. Caso 2: Modelo para estimativa de retorno e risco de investimento de longo prazo para um fundo de pensão
    3. Caso 3: Modelo para previsão de trajetórias de preço de commodities e estimativa de risco de aumento de custo
    4. Caso 4: Construção de estratégia para mitigação de risco de investimento em ações de diferentes empresas no mercado brasileiro
    5. Caso 5: Análise de diferentes estratégias de investimento para maximizar o retorno de investimentos em longo prazo
    6. Caso 6: Análise de retorno e risco de investimento em commodities incluindo o uso de opções tipo européias e americanas
    7. Caso 7: Análise de risco e retorno de investimento em ações usando estratégias com opções exóticas (asiáticas, lookback e chooser)
    8. Caso 8: Elaboração de estratégia ótima de investimento em ativos financeiros para atender a metas de retorno, risco global, VAR e C-VAR
    9. Caso 9: Modelo para análise de risco de default (quebra) de empresas com base em dados públicos
    10. Caso 10: Modelo para otimização de estratégia de hedge em investimentos em taxa de câmbio de diferentes moedas
    11. Caso 11: Modelagem de retorno de investimento em ativos (petróleo, energia, soja, boi gordo etc.) cujo preço experimentos choques infrequentes
    12. Caso 12: Modelo para elaboração de estratégia ótima de hedge de investimento em ações de uma big tech
    13. Caso 13: Modelo para estratégia ótima de hedge em investimentos com taxa de câmbio e opções financeiras
    14. Caso 14: Modelo para análise de risco e otimização em estratégias de hedge em investimento de estratégias com contratos futuros e taxas de câmbio
    15. Caso 4: Construção de estratégia para mitigação de risco de investimento em ações de diferentes empresas no mercado brasileiro
    16. Caso 5: Análise de diferentes estratégias de investimento para maximizar o retorno de investimentos em longo prazo
    17. Caso 6: Análise de retorno e risco de investimento em commodities incluindo o uso de opções tipo européias e americanas
    18. Caso 7: Análise de risco e retorno de investimento em ações usando estratégias com opções exóticas (asiáticas, lookback e chooser)
    19. Caso 8: Elaboração de estratégia ótima de investimento em ativos financeiros para atender a metas de retorno, risco global, VAR e C-VAR
    20. Caso 9: Modelo para análise de risco de default (quebra) de empresas com base em dados públicos
    21. Caso 10: Modelo para otimização de estratégia de hedge em investimentos em taxa de câmbio de diferentes moedas
    22. Caso 11: Modelagem de retorno de investimento em ativos (petróleo, energia, soja, boi gordo etc.) cujo preço experimentos choques infrequentes
    23. Caso 12: Modelo para elaboração de estratégia ótima de hedge de investimento em ações de uma big tech
    24. Caso 13: Modelo para estratégia ótima de hedge em investimentos com taxa de câmbio e opções financeiras
    25. Caso 14: Modelo para análise de risco e otimização em estratégias de hedge em investimento de estratégias com contratos futuros e taxas de câmbio
    26. Caso 15: Modelo para análise de risco em estratégias envolvendo Swaps em taxas de câmbio
    27. Caso 16: Modelo para simulação de curvas de retorno de taxa de juro e valoração de alguns tipos de derivativos
    28. Caso 17: Modelo para estimativas primárias e secundárias de perdas de empréstimos (risco de crédito) de instituições financeiras
    29. Caso 18: Modelo para análise de retorno de investimento em seguros para mitigar risco de custo de perda de físicos
    30. Caso 19: Modelo para estimativa de retorno de investimento em estratégias de investimento envolvendo contratos futuros e derivativos
    31. Caso 20: Modelo para previsão de retorno de investimento em portfólios de ativos (financeiros, commodities etc.) correlacionados

    Parte D: Discussão & comentários dos participantes

    Software de apoio além do Excel

    Crystal Ball ou @Risk ou ModelRisk

    Próximas datas: